本文突破了传统资本市场理论研究的线性框架,视股票市场为一非线性系统,运用R/S、BDS等非线性方法对沪深股票市场进行实证研究,得出了沪深两市的非线性特征,并探讨了这些实证结果对股票市场研究的理论与实践意义。【作者单位】：暨南大学经济学院金融系广东广州510632【关键词】：股票市场;有效市场假定;非线性特征
2007-08-03 00:00:00 来源：《特区经济》2007年10期 作者：李道叶
本文突破了传统资本市场理论研究的线性框架,视股票市场为一非线性系统,运用R/S、BDS等非线性方法对沪深股票市场进行实证研究,得出了沪深两市的非线性特征,并探讨了这些实证结果对股票市场研究的理论与实践意义。【作者单位】：暨南大学经济学院金融系广东广州510632【关键词】：股票市场;有效市场假定;非线性特征
